Diplomado. Riesgo Empresarial, 1ra. Edición.
Dirigido a.
Ingenieros, economistas, administradores, contadores y en general profesionales en el área de Finanzas y Contabilidad, Administración y RRHH. Gerentes, Directores y especialistas dentro de las empresas de cualquier tipo.
Descripción general.
Se espera a través de esta formación brindar el conocimiento de técnicas probabilísticas en la modelación de los riesgos de cualquier tipo. El diplomado está dirigido no sólo a empresas del ámbito financiero sino de manera general a cualquier empresa que quiera identificar, medir y controlar sus riesgos, tanto financieros como operativos. Adicionalmente, este programa está dirigido a aplicaciones concretas dentro del área de Finanzas, Operaciones Contingentes y Riesgo Empresarial; en diferentes contextos.
Duración:
120 Horas
Fecha de inicio:
Por definir.
Fecha de culminación:
Por definir.
Horario:
Verificar Programación.
Competencias
- Conoce los fundamentos modernos de la Teoría de Riesgo Empresarial: Riesgos de créditos, financieros y operativos.
- Aplica elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en los campos financiero y de riesgo actuarial/Contingente.
Contenido
Módulo 1. Matemática financiera y estadística. 30 horas académicas.
- Concepto de Valor Presente y Futuro
- Interés Simple, Compuesto y continuo
- Rentas/Anualidades
- Sistemas de Amortización
- Duración de Macauly
- Sensibilidad
- Ejercicios de Simulación Básicos en Excel
Módulo 2. Teoría básica del riesgo. 30 horas académicas.
- Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente
- Modelación de una pérdida
- Tipos de modelo de probabilidad
- Distribuciones condicionales de pérdida
- Tipología de distintas coberturas
- Transferencia de riesgo: reaseguro
Módulo 3. Riesgo de crédito. 30 horas académicas.
- Conceptos básicos
- Modelos de Default Risk
- Modelos de Downgrade Risk
- Modelos de Cunterparty Risk
- Selección de Carteras de crédito
- Medición y predicción de la probabilidad de default
- Modelización de la distribución de pérdidas financieras
- Mitigación del Riesgo de Crédito
Módulo 4. Riesgo financiero. 30 horas académicas.
- Teoría del portafolio
- Modelo de Media- Varianza
- Optimización de los rendimientos
- Minimización del Riesgo (Teorema de LAGRANGE)
- Línea de Mercado de capital y Portafolio Tangente.
- Matriz de Varianzas y Covarianzas
- Modelo de precios de activos de Capital (CAPM)
- Estimación de Betas
- Riesgo de la tasa de interés
- Árboles de riesgo binomial
Módulo 5. Riesgos operativos. 30 horas académicas.
- Conceptos básicos/ Modelos actuariales
- Frecuencia y Severidad
- Teoría de los valores extremos
- Modelización de Reclamos de seguros
- Análisis exploratorios
- Comportamiento de las colas distribucionales
- Determinación de umbrales y ajuste de distribución de colas.
Acreditación
Cumplir con el 75% de asistencia.
Aprobación de las actividades de evaluación.
Programación
Coordinador: Evaristo Diz
| Horas académicas | Responsable | Fechas y Horas | |
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Módulo 1. Matemática financiera y estadística.
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12 | Evaristo Diz |
21,22, 23/04/2020 Martes, Miércoles y Jueves 4:00pm. a 7:30pm. |
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Módulo 2. Teoría básica del riesgo.
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24 | Evaristo Diz |
28,29,30/04/2020 05,06 y 07/05 Martes, Miércoles y Jueves 4:00pm. a 7:30pm. |
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Módulo 3. Riesgo de crédito.
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24 | Francisco Contreras |
12,13,14,19,20 y 21/05 Martes, Miércoles y Jueves 4:00pm. a 7:30pm. |
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Módulo 4. Riesgo financiero.
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30 | Antonio Paiva |
02,03,04,09,10,11/06 Martes, Miércoles y Jueves 4:00pm. a 8:00pm. |
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Módulo 5. Riesgos operativos.
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30 |
Francisco Contreras
Evaristo Diz
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16,17,18/06 Martes, Miércoles y Jueves 4:00pm. a 8:00pm.
22,23 y 25/06 Lunes, Martes, Jueves 4:00pm. a 8:00pm. |
| 120 |
Solicitud de ingreso
A través de:
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/
Información adicional
| Área de conocimiento | Economía y finanzas |
|---|---|
| Modalidad | Actividades presenciales |
| Oferta | Cursos |
