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Diplomado. Riesgo Empresarial, 1ra. Edición.

Dirigido a.

Ingenieros, economistas, administradores, contadores y en general profesionales en el área de Finanzas y Contabilidad, Administración y RRHH. Gerentes, Directores y especialistas dentro de las empresas de cualquier tipo.

Descripción general.

Se espera a través de esta formación brindar el conocimiento de técnicas probabilísticas en la modelación de los riesgos de cualquier tipo. El diplomado está dirigido no sólo a empresas del ámbito financiero sino de manera general a cualquier empresa que quiera identificar, medir y controlar sus riesgos, tanto financieros como operativos. Adicionalmente, este programa está dirigido a aplicaciones concretas dentro del área de Finanzas, Operaciones Contingentes y Riesgo Empresarial; en diferentes contextos.

Duración:

120 Horas

Fecha de inicio:

09/03/2021

Fecha de culminación:

27/05/2021

Horario:

Verificar Programación.

https://ciap.ucab.edu.ve

Categoría: Estrategia Empresarial

Competencias

Conoce los fundamentos modernos de la Teoría de Riesgo Empresarial: Riesgos de créditos, financieros y operativos.
Aplica elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en los campos financiero y de riesgo actuarial/Contingente.

Contenido

Módulo 1. Matemática financiera y estadística. 30 horas académicas.

Concepto de Valor Presente y Futuro
Interés Simple, Compuesto y continuo
Rentas/Anualidades
Sistemas de Amortización
Duración de Macauly
Sensibilidad
Ejercicios de Simulación Básicos en Excel

Módulo 2. Teoría básica del riesgo. 30 horas académicas.

Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente
Modelación de una pérdida
Tipos de modelo de probabilidad
Distribuciones condicionales de pérdida
Tipología de distintas coberturas
Transferencia de riesgo: reaseguro

Módulo 3. Riesgo de crédito. 30 horas académicas.

Conceptos básicos
Modelos de Default Risk
Modelos de Downgrade Risk
Modelos de Cunterparty Risk
Selección de Carteras de crédito
Medición y predicción de la probabilidad de default
Modelización de la distribución de pérdidas financieras
Mitigación del Riesgo de Crédito

Módulo 4. Riesgo financiero. 30 horas académicas.

Teoría del portafolio
Modelo de Media- Varianza
Optimización de los rendimientos
Minimización del Riesgo (Teorema de LAGRANGE)
Línea de Mercado de capital y Portafolio Tangente.
Matriz de Varianzas y Covarianzas
Modelo de precios de activos de Capital (CAPM)
Estimación de Betas
Riesgo de la tasa de interés
Árboles de riesgo binomial

Módulo 5. Riesgos operativos. 30 horas académicas.

Conceptos básicos/ Modelos actuariales
Frecuencia y Severidad
Teoría de los valores extremos
Modelización de Reclamos de seguros
Análisis exploratorios
Comportamiento de las colas distribucionales
Determinación de umbrales y ajuste de distribución de colas.

Acreditación

Cumplir con el 75% de asistencia.

Aprobación de las actividades de evaluación.

Programación

Coordinador: Evaristo Diz	Horas académicas	Responsable	Fechas y Horas
Módulo 1. Matemática financiera y estadística.	12	Evaristo Diz	9 – 11 – 13 / 03 / 2021 Martes – Jueves 3:30pm.- 6:00pm. Sábado 9:00am. – 12:00pm.
Módulo 2. Teoría básica del riesgo.	24	Evaristo Diz	16 -18 – 20 /03 /2021 23 – 25 – 27 /03 /2021 Martes – Jueves 3:30pm.- 6:00pm. Sábado 9:00am. – 12:00pm.
Módulo 3. Riesgo de crédito.	24	Francisco Contreras	6- 8- 10 / 04/2021 13- 15- 17 / 04/2021 Martes – Jueves 3:30pm.- 6:00pm. Sábado 9:00am. – 12:00pm.
Módulo 4. Riesgo financiero.	30	Antonio Paiva	20- 22 –24 / 04/2021 27- 29/ 04/2021 4- 6- 8 /05/2021 Martes – Jueves 3:30pm.- 6:00pm. Sábado 9:00am. – 12:00pm.
Módulo 5. Riesgos operativos.	30	Francisco Contreras Evaristo Diz	11- 13- 15 / 05/2021 18- 20- 22 / 05/2021 25- 27 / 05/2021 Martes – Jueves 3:30pm.- 6:00pm. Sábado 9:00am. – 12:00pm.
	120

Solicitud de ingreso

A través de:

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

Información adicional

Información adicional

Área de conocimiento	Economía y finanzas
Modalidad	Actividades presenciales
Oferta	Diplomados