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Diplomado. Riesgo Empresarial


Dirigido a.

Ingenieros, economistas, administradores, contadores y en general profesionales en el área de Finanzas y Contabilidad, Administración y RRHH. Directores, gerentes y especialistas dentro de las empresas de cualquier tipo.

Descripción general.

Se espera a través de esta formación brindar el conocimiento de técnicas probabilísticas en la modelación de los riesgos de cualquier tipo. El diplomado está dirigido no solamente a empresas del ámbito financiero sino de manera general a cualquier organización que quiera identificar, medir y controlar sus riesgos, tanto financieros como operativos. Adicionalmente, este programa está dirigido a aplicaciones concretas dentro del área de Finanzas, Operaciones Contingentes y Riesgo Empresarial; en diferentes contextos.

Duración:

120 horas académicas / 12 semanas en línea con una dedicación estimada de 10 horas semanales.

Valor de inversión:

$620 o el equivalente en Bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (vigente a la fecha de pago).

Estudiantes: $520

Egresados UCAB o CIAP: $520

Pronto pago: (5 días hábiles antes del inicio de la actividad): $520

*Sólo aplica 1 promoción por persona.

Fecha de inicio:

19/10/2021

Fecha de culminación:

25/1/2022

Horario:

Verificar Programación.

Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD2w1WdGnt8RWmf1C0pR7Xm-7JL-N181HDbYmqNcwdleG5_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0




Competencias
  • Conoce los fundamentos modernos de la Teoría de Riesgo Empresarial: Riesgos de créditos, financieros y operativos.
  • Aplica elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en el campo financieros y de riesgo actuarial/contingente.
Contenido

Módulo 1. Estadística Básica. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Variables aleatorias
  • Distribución de frecuencias
  • Histograma de frecuencias
  • Tipos de promedios
  • Media y Varianza
  • Análisis de dispersión
  • Análisis de covarianza
  • Análisis de correlación

 

Módulo 2. Matemática Financiera. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • La operación financiera
  • Elementos de una operación financiera
  • Métodos para determinar el interés
  • Capitalización simple
  • Tasas proporcionales
  • Capitalización compuesta
  • Principio básico de no arbitraje
  • Tasa de interés efectiva
  • Valor del dinero en el tiempo
  • Sub períodos y tasas de interés
  • Tasa de interés nominal

 

Módulo 3. La Administración de Riesgos. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • La función de administración de riesgos
  • Clasificación de los riesgos financieros
  • El proceso de administración de riesgos
  • El Riesgo y el Rendimiento
  • Medición del riesgo
  • Distribución Normal o de Campana
  • Características de la curva de distribución
  • Covarianza
  • Correlación
  • Modelo CAPM
  • Intervalos de confianza
  • Distribución normal estandarizada
  • Volatilidad histórica
  • Volatilidad dinámica
  • Método Root Meat Squared Error

 

Módulo 4. Bonos y Acciones. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Financiamiento de las inversiones
  • Activos financieros
  • Renta fija
  • Factores importantes de la renta fija
  • Valuación de bonos
  • Proceso de valuación
  • Estructura del Mercado de Valores
  • Valoración final
  • Ejemplos

 

Módulo 5. Riesgo de Mercado: Modelo de Valor en Riesgo. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Definición de Valor en Riesgo
  • Metodologías para el cálculo del VaR
  • El valor en riesgo para un activo individual
  • El valor en riesgo para un portafolio de activos
  • Manipulación de matrices
  • Matriz de varianza – covarianza
  • Factores de riesgo
  • Método paramétrico denominado Simulación Montecarlo
  • Método no paramétrico o de Simulación Histórica
  • Simulación Histórica en crecimientos absolutos
  • Simulación Histórica en crecimientos logarítmicos
  • Simulación Histórica en crecimientos relativos
  • Problemas del VaR
  • Recomendaciones

 

Módulo 6. Riesgo de Mercado: Riesgo en Mercado de Dinero. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Tasas de interés
  • Estructura temporal de tasas de interés
  • Tasas de interés futuras o forwards
  • El reporto
  • Concepto de Duración
  • Concepto de Convexidad
  • Valor en Riesgo para un instrumento de deuda
  • Mapeo o descomposición de posiciones
  • Valor en Riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda con mapeo

 

Módulo 7. Riesgo de Mercado: Riesgo en Productos Derivados. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Los productos derivados
  • Valuación de productos derivados
  • Contratos forwards y futuros
  • Participantes en el diagrama de futuros
  • Mecánica de cobertura con futuros
  • VaR en posiciones de futuros y forwards
  • Futuros de tasas de interés
  • VaR en contratos futuros de tasas de interés
  • Contratos de opciones
  • Estrategias de coberturas
  • Modelo de paridad put – call
  • Medidas de sensibilidad de precio de la opción

 

Módulo 8. Riesgo de Mercado: Modelo Montecarlo. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Generación de escenarios
  • Valor en Riesgo para un activo con el Modelo Montecarlo
  • Modelo Montecarlo para Opciones
  • VaR de una opción con Modelo Montecarlo
  • Modelo Montecarlo estructurado
  • Descomposición de Cholesky
  • Backtesting verificación y calibración del modelo

 

Módulo 9. Modelos de Riesgo de Crédito. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Análisis de crédito tradicional
  • Análisis de crédito en los mercados financieros
  • Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
  • El Modelo Z-Score de Altman
  • Modelos Probit o Logit

 

Módulo 10. Riesgo de Crédito: El Credit VaR. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Modelo KMV para probabilidades de incumplimiento
  • Metodología propuesta por Creditmetrics
  • Metodología denominada Credit Risk Plus
  • Comparación entre los tres modelos
  • Medidas de desempeño ajustadas por riesgo

 

Módulo 11. Riesgo Operativo: Identificación Cualitativa y Medición. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Definición
  • Clasificación de riesgos operativos
  • Identificación cualitativa de riesgos operativos
  • Medición cuantitativa de riesgos operativos
  • Sistema de información de gestión de riesgo

 

Módulo 12. Riesgo Operativo: Gestión, Mapa y Métodos de Cálculo. 10 horas. 1 semana en Línea

Temas:

  • Riesgo Operativo (Basilea II)
  • Riesgo Operativo (Escenarios)
  • ¿Cómo enfrentar el riesgo operativo?
  • Medición del riesgo operativo
  • Objetivos estratégicos de riesgo
  • Indicadores de riesgo
  • Matriz de consecuencia
  • Matriz de medición de riesgo
  • Probabilidad y Consecuencia
  • Valoración de riesgos e impactos
  • Clasificación factorial del riesgo
  • Procesos para administrar el riesgo
  • Gestión de riesgo operativo
  • Mapa de riesgo operativo
  • Métodos de cálculo de riesgo operativo
Programación
 
  Horas Encuentros síncronos  Horario
Módulo 1

10 horas. 1 semana en Línea

19/10/2021
Martes 
10:00 – 11:30
Módulo 2

10 horas. 1 semana en Línea

 26/10/2021 
Martes  
10:00 – 11:30
Módulo 3

10 horas. 1 semana en Línea

2/11/2021
Martes 
10:00 – 11:30
Módulo 4

10 horas. 1 semana en Línea

9/11/2021
Martes  
10:00 – 11:30
Módulo 5

10 horas. 1 semana en Línea

16/11/2021
Martes 
10:00 – 11:30
Módulo 6

10 horas. 1 semana en Línea

23/11/2021
Martes y Jueves 
10:00 – 11:30
Módulo 7

10 horas. 1 semana en Línea

30/11/2021
Martes y Jueves 
10:00 – 11:30
Módulo 8

10 horas. 1 semana en Línea

7/12/2021
Martes 
10:00 – 11:30
Módulo 9

10 horas. 1 semana en Línea

14/12/2021
Martes 
10:00 – 11:30
Módulo 10

10 horas. 1 semana en Línea

11/1/2022
Martes  
10:00 – 11:30
Módulo 11

10 horas. 1 semana en Línea

18/1/2022
Martes  
10:00 – 11:30
Módulo 12

10 horas. 1 semana en Línea

25/1/2022
Martes
10:00 – 11:30
 
Acreditación

Aprobación de las actividades de evaluación previstas en cada módulo. 

Coordinador Académico

Dr. Evaristo Diz 

E.Diz Actuarial Services and Consulting

Coordinador Académico

Información adicional

Área de conocimiento

Economía y finanzas

Modalidad

Actividades en línea

Oferta

Diplomado en línea

Fecha

Octubre

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